尊敬的投资者：

为加强证券市场程序化交易管理，维护正常交易秩序，保护投资者合法权益，上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所于2023年9月1日发布《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于加强程序化交易报告工作有关事项的通知》，通知将从2023年10月9日起正式施行，请符合程序化交易要求的投资者及时联系我司客户经理完成报告。

通知要求如下：

一、在沪深北交易所股票市场开展程序化交易的投资者，应当按照通知规定填写程序化交易投资者信息报告表，通过我司向交易所报告。

二、通知所称程序化交易，是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令参与交易所股票交易的行为，包括按照设定的策略自动选择特定的股票和时机进行交易的量化交易，或者按照设定的算法自动执行交易指令的算法交易以及其他符合程序化交易特征的行为。

三、程序化交易投资者范围

投资者在沪深北其中一个股票市场的交易符合以下条件之一的，应当履行报告义务：

（1）下单自动化程度高。证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格等指令的核心要素以及指令的下达时间均由计算机自动决定的程序化交易投资者。

（2）申报速率快。1天出现10次以上1秒钟内10笔以上申报（含撤单申报）的程序化交易投资者。

（3）交易股票只数多、换手率高。最近30个交易日日均交易单市场股票不少于50只，且最近30个交易日年化换手率在30倍以上的程序化交易投资者。

（4）使用自主研发或其他定制软件的程序化交易投资者。

（5）交易所认定的其他需要报告的情形。

使用我司为客户提供的带有一定自动化功能的客户端软件进行交易的，且不符合上述条件的投资者，无需进行报告。

四、存量及新增投资者报告要求

1.存量投资者指交易所通知施行（2023年10月9日）前一年内开展过程序化交易且此后仍将持续开展的投资者。存量投资者应在正式施行后60个交易日内向我司提交程序化交易报告表。

2.投资者首次开展股票程序化交易前，应当向我司提交程序化交易报告表，我司对提交的信息进行充分核查并确认，投资者在收到我司确认之后，方可进行程序化交易。

此外，程序化交易投资者报告信息发生重大变更的，应当在变更发生后下一个自然月的前五个交易日内向我司进行变更报告。投资者应保证报告信息真实、准确、完整、及时。投资者拒不履行或者履行义务不符合要求的，我司可以依据协议拒绝其程序化交易委托。

详细内容请查阅交易所通知。

如有任何疑问，请咨询您的客户经理或致电95562客户服务热线。

兴业证券股份有限公司

2023年9月28日